元光二年，漢武帝策劃了主動(dòng)對(duì)匈奴誘敵殲滅的馬邑之圍。馬邑之謀雖然失敗，卻結(jié)束了西漢自立朝初年以來(lái)對(duì)匈奴被動(dòng)退讓的和親政策，同時(shí)也拉開(kāi)了漢匈全面戰(zhàn)爭(zhēng)的序幕。
元光六年（公元前129年），匈奴又一次興兵南下直指上谷（今河北省懷來(lái)縣）。漢武帝果斷地任命衛(wèi)青爲(wèi)車(chē)騎將軍，迎擊匈奴。從此，衛(wèi)青開(kāi)始了他的戎馬生涯。
這次用兵，漢武帝分派四路出擊。車(chē)騎將軍衛(wèi)青出上谷，騎將軍公孫敖從代郡（治代縣，今山西大同、河北蔚縣一帶），輕車(chē)將軍公孫賀從雲(yún)中（今內(nèi)蒙古托克托東北），驍騎將軍李廣從雁門(mén)出兵。四路將領(lǐng)各率一萬(wàn)騎兵。衛(wèi)青
衛(wèi)青雖是首次出征，但他果敢冷靜，出其不意的深入險(xiǎn)境，直搗匈奴祭天聖地龍城，首虜近千人，取得勝利。另外三路，兩路失敗，一路無(wú)功而還。漢武帝看到只有衛(wèi)青勝利凱旋，非常賞識(shí)，封衛(wèi)青爲(wèi)關(guān)內(nèi)侯。
龍城之戰(zhàn)在漢匈交戰(zhàn)史上具有劃時(shí)代的意義。漢朝自高祖劉邦建國(guó)以來(lái)，屢屢受到北方匈奴的掠奪羞辱，如高祖“白登七日”之困，呂后受冒頓單于書(shū)信之辱，孝文帝十四年匈奴十四萬(wàn)騎大入關(guān)，斥候一度略至長(zhǎng)安附近的甘泉，以及匈奴頻頻對(duì)漢朝邊郡和百姓的燒殺劫掠等，可謂漢朝的心腹大患。龍城的勝利打破了自漢初以來(lái)“匈奴不可戰(zhàn)勝”的神話，大大鼓舞了漢軍士氣，成爲(wèi)漢匈戰(zhàn)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，爲(wèi)以後漢朝的進(jìn)一步反擊打下了良好的人心基礎(chǔ)。龍城大捷後，衛(wèi)青還向漢武帝爲(wèi)李廣和公孫敖開(kāi)脫，說(shuō)道：若不是二位將軍牽制住敵方主力，他也無(wú)法取得勝利。漢武帝謂曰：真仁義也。
公元前128年（元朔元年）秋，衛(wèi)青爲(wèi)車(chē)騎將軍出雁門(mén)，領(lǐng)三萬(wàn)騎兵，長(zhǎng)驅(qū)而進(jìn)斬首虜數(shù)千人。
公元前127年（元朔二年），匈奴大舉入侵上谷、漁陽(yáng)，先攻破遼西，殺死遼西太守，又打敗漁陽(yáng)守將韓安國(guó)，劫掠百姓兩千多人。武帝派李息從代郡出擊，衛(wèi)青率大軍進(jìn)攻久爲(wèi)匈奴盤(pán)踞的河南地（黃河河套地區(qū)）。
這是西漢對(duì)匈奴的第一次大戰(zhàn)役。
衛(wèi)青領(lǐng)四萬(wàn)大軍從雲(yún)中出發(fā)，採(cǎi)用“迂迴側(cè)擊”的戰(zhàn)術(shù)，西繞到匈奴軍的後方，迅速攻佔(zhàn)高闕（今內(nèi)蒙古杭錦後旗），切斷了駐守河南地的匈奴白羊王、樓煩王同單于王庭的聯(lián)繫。
而後，衛(wèi)青又率精騎，飛兵南下，進(jìn)到隴縣西，形成了對(duì)白羊王、樓煩王的包圍。兩王見(jiàn)勢(shì)不好，倉(cāng)惶率兵逃走。漢軍活捉敵兵數(shù)千人，奪取牲畜數(shù)百萬(wàn)之多，完全控制了河套地區(qū)。
因這一帶水草肥美，形勢(shì)險(xiǎn)要，武帝在此修築朔方城（今內(nèi)蒙古杭錦旗西北），設(shè)朔方郡、五原郡，從內(nèi)地遷徙十萬(wàn)人到那裡定居，還修復(fù)了秦時(shí)蒙恬所築的邊塞和沿河的防禦工事。這樣，不但解除了匈奴騎兵對(duì)長(zhǎng)安的直接威脅，也建立起了進(jìn)一步反擊匈奴的前方基地。
《史記》《漢書(shū)》盛讚此仗漢軍“全甲兵而還”，衛(wèi)青立有大功，被封爲(wèi)長(zhǎng)平侯，食邑3800戶。蘇建、張次公以校尉從衛(wèi)將軍有功，封平陵侯[6]、岸頭侯[7]。
摺疊奇襲高闕
不甘心在河南地的失敗，匈奴在幾年內(nèi)多次出兵反撲——元朔三年（前126年）夏，數(shù)萬(wàn)騎兵攻代郡，殺太守共友，擄掠千餘人。同年秋季入雁門(mén)，殺掠千餘人。元朔四年（前125年）匈奴又使各三萬(wàn)騎攻入代郡、定襄、上郡。
公元前124年（元朔五年）春，漢武帝命衛(wèi)青領(lǐng)三萬(wàn)騎兵出高闕；遊擊將軍蘇建、彊弩將軍李沮、太僕公孫賀爲(wèi)騎將軍、代相李蔡爲(wèi)輕車(chē)將軍從朔方；大行李息、岸頭侯張次公爲(wèi)將軍率兵從右北平出發(fā)，配合其行動(dòng)。這次總兵力有十餘萬(wàn)人。匈奴右賢王認(rèn)爲(wèi)漢軍離得很遠(yuǎn)，一時(shí)不可能到來(lái)。衛(wèi)青卻率大軍急行軍六、七百里，趁著黑夜包圍了右賢王的營(yíng)帳。此時(shí)，右賢王正在帳中擁著美妾飲酒，忽聽(tīng)?zhēng)ね鈿⒙曊鹛欤鸸獗橐埃屹t王驚慌失措，抱了愛(ài)妾和幾百壯騎向北逃去。漢軍俘虜右賢王的小王十餘人，男女1.5萬(wàn)餘人，牲畜達(dá)千幾百萬(wàn)頭。（《史記》“得右賢裨王十餘人，衆(zhòng)男女萬(wàn)五千餘人，畜數(shù)千百萬(wàn)，於是引兵而還。至塞，天子使使者持大將軍印，即軍中拜車(chē)騎將軍青爲(wèi)大將軍，諸將皆以兵屬大將軍，大將軍立號(hào)而歸”）
漢武帝接到戰(zhàn)報(bào)，喜出望外，派特使捧著印信，到軍中拜衛(wèi)青爲(wèi)大將軍，加封食邑6000戶（漢書(shū)8700戶），所有將領(lǐng)歸他指揮。衛(wèi)青的三個(gè)兒子都還在襁褓之中，也被漢武帝封爲(wèi)列侯。衛(wèi)青謙辭說(shuō)：“我軍勝利，全是將士們拚死奮戰(zhàn)的功勞。陛下已加封了我的食邑，我的兒子年紀(jì)尚幼，毫無(wú)功勞，陛下卻分割土地封他們爲(wèi)侯。這樣是不能鼓勵(lì)將士奮力作戰(zhàn)的。”漢武帝表示：“我沒(méi)有忘記諸校尉的功勞，同樣也會(huì)嘉賞。”
於是衛(wèi)青三子在襁褓中被封爲(wèi)列侯，長(zhǎng)子衛(wèi)伉爲(wèi)宜春侯，次子衛(wèi)不疑爲(wèi)陰安侯，幼子衛(wèi)登爲(wèi)發(fā)乾侯，均食邑1300戶。
漢武帝隨後又封賞了隨從衛(wèi)青作戰(zhàn)的公孫敖、韓說(shuō)、公孫賀、李蔡、李朔、趙不虞、公孫戎奴、李沮、李息、豆如意等。